(Senior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle/LGD, Makroökonomische Stresstests, IFRS9

Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

Anzeige online seit Position Vertragsart
17.02.2021 Position mit Berufserfahrung Vollzeit

Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.

 

Für die Unterstützung unseres Teams „Kundenindividualprojekte" suchen wir Ihre qualifizierte Unterstützung.

 

(Senior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle/LGD, Makroökonomische Stresstests, IFRS9, ab sofort

 

Aufgaben: Prognosemodelle entwickeln – Umsetzung gesamteinheitlich begleiten

 

  • Verantwortung für Kundenprojekte im Umfeld der Risikobewertung (insbesondere Verlustschätzung/LGD, makroökonomische Zeitreihenmodelle, IFRS9)
  • Konzeption, Parameterschätzung, Modellpflege und Validierung unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und betriebswirtschaftlicher Anforderungen unserer Kunden
  • Erstellung von Fach-/DV-Konzepten, Schnittstellenspezifikationen und Datenmodellierung
  • Begleitung der technischen Implementierung und IT-Testing
  • Beratung und Ergebnispräsentation bei unseren Kunden und in Fach-/Expertenkreisen
  • Begleitung von Prüfungen der Bankenaufsicht

 

Profil: Quantitatives Studium  Wir suchen sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene

 

  • Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
  • Gute Kenntnisse in der anwendungsorientierten Statistik, Finanzmathematik oder dem Risikomanagement
  • Berufserfahrung im Umfeld von Banken, Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Versicherungsgesellschaften
  • Idealerweise: Praktische Erfahrung mit statistischen Methoden zu Risikoparametern (z. B. Regressionsverfahren, Random Forests)
  • Idealerweise: Kenntnisse in SQL, Datenbankmanagementsystemen, in der Programmierung und Datenanalyse in R oder Programmiersprachen wie Python, Java
  • Idealerweise: Erfahrung mit Modellierung von makroökonomischen Modellen (z. B. makroökonomische Stresstests oder Downturn-Szenarien)

 

  • Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Freude an der Vermittlung und am Austausch mit Kunden, Praktikern und Verbandsvertretern
  • Engagierter, flexibler und motivierter Teamplayer mit einem Schuss Humor

 

Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen

 

  • Engagierte Kolleg(inn)en und flache Hierarchien
  • Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Individuelle Weiterbildung
  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
  • Sport- und Teamevents
  • Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Kostenfreie Girokontoführung bei der Berliner Sparkasse
  • Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin

 

Kontakt:


Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/Karriere_bei_uns.


Herr Mattis Herrmann
Tel. 030 20672-0 oder per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de.

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