(Junior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle (LGD/CCF), Makroökonomische Modelle (Stresstest/Downturn)

Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

Anzeige online seit Position Vertragsart
14.04.2021 Einstiegsposition Vollzeit

Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.

 

Für die Unterstützung unseres Teams „Kundenindividualprojekte" suchen wir Ihre qualifizierte Unterstützung.

 

(Junior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle (LGD/CCF), Makroökonomische Modelle (Stresstest/Downturn), ab sofort

 

Aufgaben: Prognosemodelle entwickeln – Umsetzung gesamtheitlich begleiten
 

  • Verantwortung für Kundenprojekte im Umfeld der Risikobewertung (insbesondere Verlustschätzung/LGD, makroökonomische Zeitreihenmodelle, IFRS9)
  • Konzeption, Parameterschätzung, Modellpflege und Validierung unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und betriebswirtschaftlicher Anforderungen unserer Kunden
  • Erstellung von Fach-/DV-Konzepten, Schnittstellenspezifikationen und Datenmodellierung
  • Begleitung der technischen Implementierung und IT-Testing
  • Beratung und Ergebnispräsentation bei unseren Kunden und in Fach-/Expertenkreisen
  • Begleitung von Prüfungen der Bankenaufsicht

 

Profil: Quantitatives Studium – Wir suchen sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene
 

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
  • Gute Kenntnisse in der anwendungsorientierten Statistik, Finanzmathematik oder dem Risikomanagement
  • Idealerweise Kenntnisse:
    • Praktische Anwendung/Nutzung statistischer Methoden, Verständnis von Methoden zur Modellierung von Risikoparametern (z. B. Regressionsverfahren, Random Forests)
    • im Umgang mit SQL und in einem geläufigen Datenbankmanagementsystem
    • in der Programmierung und Datenanalyse in R oder Erfahrung mit funktionalen/objektorientierten Programmiersprachen (z. B. Python, Java)
    • in Modellierung von makroökonomischen Modellen (z. B. Modelle für makroökonomische Stresstests oder Downturn-Szenarien)
    • Praktika oder erste Berufserfahrung im Umfeld eines Kreditinstitutes (Bank, Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Versicherungsgesellschaft) mit ähnlichen Aufgaben

 

  • Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Freude an der Vermittlung und am Austausch mit Kunden, Praktikern und Verbandsvertretern
  • Engagierter, flexibler und motivierter Teamplayer mit einem Schuss Humor

 

Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen
 

  • Engagierte Kolleg(inn)en und flache Hierarchien
  • Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Individuelle Weiterbildung
  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
  • Sport- und Teamevents
  • Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Kostenfreie Girokontoführung bei der Berliner Sparkasse
  • Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin

 

Kontakt:

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser
Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/
Karriere_bei_uns

 

Bei Fragen:
Herr Mattis Herrmann

per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de oder Tel. 030 20672-0

 

Mehr über uns auf
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Standort

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